VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用

本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量vaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量，借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成，从而来达到降低风险的目的.

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Henan shi fan da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban 2009-02, Vol.36 (1), p.159-162
1. Verfasser:	万建伟
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	VaR 增量VaR 外汇风险成分VaR 边际VaR
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Beschreibung
Zusammenfassung:	本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量vaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量，借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成，从而来达到降低风险的目的.
ISSN:	1000-2359