上海黄金期货周日历效应的实证研究

国内在期货的日历效应上研究甚少,基于此,本人对上海黄金期货产品进行了周效应的研究.本文选取2010年至2019年的上海黄金期货收盘价为样本,对其周日历效应进行了实证分析,探索其是否存在及具体特征.同时本文针对样本数据选择了拟合效果最佳的GARCH模型,并对模型进行实证检验.最终得出结论,上海黄金期货的收益率和波动率存在"周五效应"....

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Veröffentlicht in:	环渤海经济瞭望 2020 (4), p.167-168
1. Verfasser:	刘姣
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Online-Zugang:	Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:	国内在期货的日历效应上研究甚少,基于此,本人对上海黄金期货产品进行了周效应的研究.本文选取2010年至2019年的上海黄金期货收盘价为样本,对其周日历效应进行了实证分析,探索其是否存在及具体特征.同时本文针对样本数据选择了拟合效果最佳的GARCH模型,并对模型进行实证检验.最终得出结论,上海黄金期货的收益率和波动率存在"周五效应".
ISSN:	1004-9754