股指波动误差的实证解析

以上证综指相关数据为样本，通过线性自回归拟合数据，结果显示残差序列表现出波动的不规律性。在此基础上结合我国2006—2008年的投资市场环境的变化，借助主成分分析中的残差贡献度，来解释波动的不规则性。