基于HP滤波和ARIMA-ARCH模型的我国GDP分析与预测
用HP滤波法将我国GDP序列分解成趋势序列和循环序列.对循环序列建立ARIMA模型并进行预测,由GDP序列减去预测的循环序列得到新的趋势序列并对其建立ARIMA-ARCH模型并进行预测.将预测得到的循环序列和趋势序列作为自变量对GDP序列建立回归模型并进行预测分析.与直接对GDP序列进行建模的预测结果进行比较,该方法的预测结果精度更高,从而验证了该方法的可行性....
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| Veröffentlicht in: | 福建江夏学院学报 2018-02, Vol.8 (1), p.1-7 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Zusammenfassung: | 用HP滤波法将我国GDP序列分解成趋势序列和循环序列.对循环序列建立ARIMA模型并进行预测,由GDP序列减去预测的循环序列得到新的趋势序列并对其建立ARIMA-ARCH模型并进行预测.将预测得到的循环序列和趋势序列作为自变量对GDP序列建立回归模型并进行预测分析.与直接对GDP序列进行建模的预测结果进行比较,该方法的预测结果精度更高,从而验证了该方法的可行性. |
|---|---|
| ISSN: | 2095-2082 |
| DOI: | 10.3969/j.issn.2095-2082.2018.01.001 |