基于时变β的基金绩效评价方法及实证研究

无论对投资者还是基金公司证券，投资基金的绩效评价具有重大意义。评估基金的投资绩效，不仅要考察基金的平均收益率，而且要看它承受的风险。本文利用我国基金市场数据样本，在考虑基金贝塔系数时变的情况下构造TVB指标，并且通过实证研究，对比出这种对基金绩效评价方法的优越性。