货币政策立场与大宗商品价格的非线性关系 ——基于大宗商品金融化程度的视角

F822; 选取2008年3月—2020年6月月度数据,运用TVP-SVAR-SV模型和MS-VAR模型研究货币政策立场与大宗商品价格的非线性关系.结果显示:货币政策立场对大宗商品价格具有显著的时变影响,短期效应明显大于长期效应;当金融化程度高时,货币政策立场对大宗商品价格的影响更强、持续时间更久;相比于预期到的货币政策,未预期到的货币政策冲击对大宗商品价格的影响更显著,表明货币政策立场的重要性....

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:财经理论与实践 2022, Vol.43 (3), p.18-25
Hauptverfasser: 曹强, 陈虎
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
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