有偏分布下的VaR估计方法研究
文章利用GARCHS模型对金融时间序列的条件偏度进行动态建模．在此基础上提出了有偏分布下Vail的估计方法。通过沪铜期货的实证结果表明，沪铜期货收益的条件偏度时变特征明显，其收益存在明显的有偏特征。对沪铜期货VaR估计的Kupiec检验比较表明，基于GARCHS模型的VaR估计方法能够提高有偏分布下VaR的估计精度。...
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| Veröffentlicht in: | 北京理工大学学报（社会科学版） 2008-10, Vol.10 (5), p.75-77 |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| container_title | 北京理工大学学报（社会科学版） |
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| creator | 马兴杰 |
| description | 文章利用GARCHS模型对金融时间序列的条件偏度进行动态建模．在此基础上提出了有偏分布下Vail的估计方法。通过沪铜期货的实证结果表明，沪铜期货收益的条件偏度时变特征明显，其收益存在明显的有偏特征。对沪铜期货VaR估计的Kupiec检验比较表明，基于GARCHS模型的VaR估计方法能够提高有偏分布下VaR的估计精度。 |
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