Stability of nonlinear AR-GARCH models

. This article studies the stability of nonlinear autoregressive models with conditionally heteroskedastic errors. We consider a nonlinear autoregression of order p [AR(p)] with the conditional variance specified as a nonlinear first‐order generalized autoregressive conditional heteroskedasticity [...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of time series analysis 2008-05, Vol.29 (3), p.453-475
Hauptverfasser:	Meitz, Mika, Saikkonen, Pentti
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Econometric models Econometrics GARCH models generalized autoregressive conditional heteroskedasticity geometric ergodicity Markov analysis Markov chain Non-linear models nonlinear autoregressive model Nonlinear programming Poisson distribution Regression analysis Stationarity Stochastic models Studies Time series β-mixing
Online-Zugang:	Volltext
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