MODERATION OF INTEREST RATE POLICY TOWARDS BANKING PROFITABILITY

Objetivo: O estudo visa analisar os fatores que afetam a rentabilidade do setor bancário, tornando a política de juros uma moderação. Design/metodologia/abordagem: Este estudo usa a análise de Modelagem de Equações Estruturais (SEM) com dados de painel de 31 bancos convencionais na Indonésia durante o período de 2017-2021 e agrupa os bancos com base em seu capital principal em 3 grupos de bancos, ou seja, pequenos bancos, bancos médios e grandes bancos. Resultados: Os resultados mostraram que a capitalização teve um efeito negativo significativo na lucratividade para bancos pequenos e bancos médios, significativamente positivo para bancos grandes. O risco de liquidez tem um efeito negativo significativo na rentabilidade dos grandes bancos. O risco de crédito tem uma direção negativa para a rentabilidade, significativa para pequenos bancos e grandes bancos. A política de taxa de juros é significativamente positiva para a rentabilidade dos bancos pequenos e bancos intermediários, negativa para os grandes bancos. A política de taxas de juros só é capaz de moderar o risco de capital e crédito à lucratividade dos pequenos bancos. Os resultados do estudo explicaram que os pequenos bancos são mais sensíveis e rápidos para reagir a mudanças na política de taxas de juros do que os grandes bancos. Pesquisa, implicações práticas e sociais: O período de pesquisa inclui o período pandêmico de 2020 - 2021 em que o setor bancário é afetado por ele, portanto, é possível que haja vários resultados de pesquisa anômalos. As implicações da pesquisa sugerem que os bancos, como captadores de recursos e negociantes, são altamente dependentes da política de taxas de juros para gerar lucratividade. Originalidade/valor: Este estudo examina os bancos com base no núcleo do grupo de capital possuído, que é um dos primeiros estudos a incluir a política de taxa de juros como uma variável de moderação que afeta a lucratividade.