Sharp adaptive and pathwise stable similarity testing for scalar ergodic diffusions

Within the nonparametric diffusion model, we develop a multiple test to infer about similarity of an unknown drift b to some reference drift b0 : At prescribed significance, we simultaneously identify those regions where violation from similarity occurs, without a priori knowledge of their number, s...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The Annals of statistics 2024-06, Vol.52 (3), p.1127
Hauptverfasser:	Brutsche, Johannes, Rohde, Angelika
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Brownian motion Drift Markov processes Martingales Mathematical models Noise Similarity
Online-Zugang:	Volltext
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