Borsa Endeksi, Döviz Kuru, Faiz Oranları ve CDS Primleri Arasındaki Oynaklık Yayılımları: Türkiye Örneği

Son yıllarda, finansai varlıkların oynaklıklarında önemli artışlar görülmektedir. Yüksek oynaklıklar finansal piyasalarda istikrarsızlıǧa ve portföy risklerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu koşullar altında, oynaklıkları modellemek, oynaklık ilişkilerini ve oynaklık yayılımlarını belirlemek piy...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Business and economics research journal 2021-01, Vol.12 (1), p.111-126
1. Verfasser:	Senol, Zekai
Format:	Artikel
Sprache:	tur
Schlagworte:	Credit default swaps Foreign exchange rates Interest rates Stock exchanges Volatility
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!