Decompositions of dependence for high-dimensional extremes

We propose two decompositions that help to summarize and describe high-dimensional tail dependence within the framework of regular variation. We use a transformation to define a vector space on the positive orthant and show that transformed-linear operations applied to regularly-varying random vecto...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Biometrika 2019-09, Vol.106 (3), p.587-604
Hauptverfasser:	COOLEY, D., THIBAUD, E.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Decomposition Dependence Mathematical analysis Matrix methods Rainfall Tails
Online-Zugang:	Volltext
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