Going beyond the LIBOR model

Going beyond the LIBOR model

Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives. The LIBOR Market Model and Beyond, by Riccardo Rebonato, is reviewed.

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Quantitative Finance 2004-06, Vol.4 (3), p.C34-C34
1. Verfasser: Javaheri, Alireza
Format: Artikel
Sprache:eng
Schlagworte:
Derivatives
Financial analysis
Interest rates
LIBOR
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives. The LIBOR Market Model and Beyond, by Riccardo Rebonato, is reviewed.
ISSN:1469-7688
1469-7696
DOI:10.1088/1469-7688/4/3/R01