Asymptotic efficiency for covariance estimation under noise and asynchronicity

The estimation of the covariance structure from a discretely observed multivariate Gaussian process under asynchronicity and noise is analysed under high-frequency asymptotics. Asymptotic lower and upper bounds are established for a general Gaussian framework which provides benchmark cases for vario...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	arXiv.org 2020-04
1. Verfasser:	Holtz, Sebastian
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Asymptotic properties Convolution Covariance Gaussian process Upper bounds
Online-Zugang:	Volltext
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