Convenient Methods for Estimation of Linear Regression Models with MA(q) Disturbances

This note shows how MacDonald and MacKinnon's (1985) convenient methods of estimating the linear regression model with MA(1) disturbances may be readily extended to the case of higher-order moving average disturbances. This involves a development of the key transformation, together with a simple determinantal result that facilitates the implementation of maximum likelihood estimation. /// Méthodes commodes de calibration de modèles de régression\??\ linéaire avec perturbations de type MA(q). Cette note montre comment les méthodes commodes de calibration d'un modèle de régression linéaire avec des perturbations de type MA(1) peuvent être généralisées pour tenir compte de perturbations de moyennes mobiles d'un ordre supérieur. Cela implique un développement de la transformation clé ainsi qu'un résultat simple en termes de déterminant qui facilite l'utilisation de la méthode du maximum de vraisemblance.