Modelo ARMA-GARCH e precedência temporal entre índices acionários

Diante da necessidade da avaliação de risco de ativos financeiros, investidores demandam métodos de modelagem sofisticados que possam inferir a respeito da variabilidade de suas aplicações. Ao mesmo tempo, a globalização financeira tem sido caracterizada por movimentos e tendências comuns entre dive...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	GEPROS : Gestão da Produção, Operações e Sistemas Operações e Sistemas, 2016-03, Vol.11 (1), p.97
Hauptverfasser:	Angelico, Diego Garcia, Oliveira, Sandra Cristina de
Format:	Artikel
Sprache:	eng ; por
Online-Zugang:	Volltext
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