Propriétés de grands échantillons d'une classe d'estimateurs des modèles autorégressifs à erreurs composées

Les procédures d'estimation des modèles dynamiques à erreurs composées présentent toutes plus ou moins des problèmes d'inconvergences. Elles ont été étudiées dans divers articles sous diverses hypothèses parfois très élémentaires. Nous proposons ici une présentation unificatrice des propri...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Annales de l'I.N.S.E.E. 1983-04 (50), p.25-48
Hauptverfasser:	Sevestre, Patrick, Trognon, Alain
Format:	Artikel
Sprache:	fre
Schlagworte:	Inférence à partir de processus stochastiques analyse des séries temporelles Mathematiques Probabilités et statistiques Sciences et techniques communes Sciences exactes et technologie Statistiques
Online-Zugang:	Volltext
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