Propriétés de grands échantillons d'une classe d'estimateurs des modèles autorégressifs à erreurs composées

Les procédures d'estimation des modèles dynamiques à erreurs composées présentent toutes plus ou moins des problèmes d'inconvergences. Elles ont été étudiées dans divers articles sous diverses hypothèses parfois très élémentaires. Nous proposons ici une présentation unificatrice des propriétés de grands échantillons d'un ensemble d'estimateurs comportant ceux les plus utilisé par les praticiens (MCO, MCG, MCQG, inter, intra...). Cette étude souligne l'importance de la loi des valeurs initiales des processus sur les valeurs limites des estimateurs lorsque la dimension temporelle reste fixe et la dimension individuelle croît indéfiniment. Elle généralise, d'autre part, les études asymptotiques précédentes au cas où le modèle comporte des variables exogènes. /// All estimation procedures for dynamic error-components models pose problems of lack of convergence to some degree. They have been studies in various articles under various hypotheses, sometimes very simple. We propose here a unified presentation of the large-sample properties of a set of estimators comprising those that have been most often used in empirical work (OLS, GLS, inter, intra...). This study underlines the importance of the statistical distribution governing the initial values of the processes for the limiting values of the estimators when the temporal dimension is fixed but the individual dimension grows indefinitly. We also generalize the asymptotic results to the case where the model includes exogenous variables. /// Los procedimientos de estimación de los modelos dinámicos de errores compuestos presentan todos, más o menos, problemas de inconvergencia. Se estudiaron en diversos artículos con varias hipótesis a menudo sumamente elementales. Proponemos aqui una presentación unificadora de las propiedades de grandes muestras de un conjunto de estimadores que constan de los que suelen utilizar con mayor frecuencia los prácticos (MCO, MCG, MCQG, inter, intra...). Este estudio recalca la importancia de la ley de valores iniciales de los procedimientos acerca de los valores límites de los estimadores cuando la dimensión temporal permanece fija y la dimensión individual crece indefinidamente. Generaliza, por otro lado, los anteriores estudios asintóticos en el caso en que el modelo consta de variables exógenas.