A Coincident Index for the State of the Economy

In this paper, a methodology is developed for designing a coincident index for the so-called state of the economy. Based on this index, statistical tests are deduced for checking structural changes in the economy and consistency of pre-established economic goals for the short term with past and present observed information. The approach can also be considered as a new solution for the ex post (benchmarking, disaggregation) and ex ante (extrapolation) prediction problems. /// Dans cet article, on développe une méthodologie pour construire un indice coïncident pour l'état de l'économie. Sur la base de cet indice on déduit des tests statistiques pour vérifier les changements de l'économie et la consistence des buts préétablis pour le court terme avec l'information observée, passée et presente. Cet approche peut être considerée comme une nouvelle solution pour les problèmes de prediction "ex-post" ("benchmarking", désagrégation) et "ante-post" (extrapolation).