Optimal portfolio and consumption policies subject to rishel's important jump events model: Computational methods: Special issue on stochastic control methods in financial engineering

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	IEEE transactions on automatic control 2004, Vol.49 (3), p.326-337
Hauptverfasser:	HANSON, Floyd B, WESTMAN, John J
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Applied sciences Computer science control theory systems Control theory. Systems Exact sciences and technology Operational research and scientific management Operational research. Management science Portfolio theory
Online-Zugang:	Volltext
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