The GARCH-stable option pricing model: Stable non-Gaussian models in finance and econometrics

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Mathematical and computer modelling 2001, Vol.34 (9-11), p.1199-1212
Hauptverfasser:	HAUKSSON, H. A, RACHEV, S. T
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Applied sciences Exact sciences and technology Inference from stochastic processes time series analysis Mathematics Operational research and scientific management Operational research. Management science Probability and statistics Sciences and techniques of general use Statistics
Online-Zugang:	Volltext
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