일별 환율데이터에 대한 시계열 모형 적합 및 비교분석

미국 달러에 대한 한국원화의 17년간 일별 원/달러 환율 시계열 데이터에 대하여 정상 시계열 ARIMA 모형과 변동성을 포함한 시계열 모형인 ARIMA+IGARCH 모형을 적합하여 비교하고 예측을 실시하였다. 또한 환율 데이터에 구조변화가 있어 보이므로 선형구조를 포함한 구조 변화 모형과 자기상관 구조를 포함한 구조 변화 모형을 이용하여 변화점을 추정하고자 한다. ARIMA and ARIMA+IGARCH models are fitted and compared for daily Korean won/US dollar exchange r...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Ŭngyong tʻonggye yŏnʼgu 2013-02, Vol.26 (1), p.14-27
Hauptverfasser:	김보미, Bo Mi Kim, 김재희, Jae Hee Kim
Format:	Artikel
Sprache:	kor
Schlagworte:	ARIMA ARIMA 모형 BIC Exchange rate GARCH GARCH 모형 IGARCH IGARCH 모형 structural change time series structural change-points 구조 변화점 구조변화 시계열 모형 환율
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Beschreibung
Zusammenfassung:	미국 달러에 대한 한국원화의 17년간 일별 원/달러 환율 시계열 데이터에 대하여 정상 시계열 ARIMA 모형과 변동성을 포함한 시계열 모형인 ARIMA+IGARCH 모형을 적합하여 비교하고 예측을 실시하였다. 또한 환율 데이터에 구조변화가 있어 보이므로 선형구조를 포함한 구조 변화 모형과 자기상관 구조를 포함한 구조 변화 모형을 이용하여 변화점을 추정하고자 한다. ARIMA and ARIMA+IGARCH models are fitted and compared for daily Korean won/US dollar exchange rate data over 17 years. A linear structural change model and an autoregressive structural change model are fitted for multiple change-point estimation since there seems to be structural change with this data.
ISSN:	1225-066X 2383-5818