오차항이 이동평균과정을 따르는 회귀모형에서의 회귀계수의 효율적 추정에 관한 연구

일반적으로 오차항이 자기상관되어 있는 선형회귀 모형에서는 회귀계수에 대한 보통최소제곱추정량이 효율적이지 못 하다고 알려져 있다.그러나 이러한 일반화선형회귀모형에서 독립변수의 형태에 따라서는 OLSE의 사용 가능성을 제시하는 모형이 있다.본 연구에서는 오차항이 일차 이동평균 과정을 따르는 선형회귀모형에서 여러 추정량들(GLSE,APX,MAPX)에 대한 OLSE의 상대효율함수를 유도하고 비교 분석하고자 한다.특히 소표본에서 정확한 상대효율값을 구하여 OLSE의 효율성이 크게 떨어지지 않거나 효율성이 나은 회귀모형들을 제시한다. `In this paper it is shown that, when the disturbances in a linear regtression model follow a MA(1)-process, there exist cases where the OLSE has superior performance to the approximate procedures developed by Balestra(1980), Park and Heikes(1983), Choudhury and Louis(1990), Choudhury(1994) for small sample size when the value of moving average parameter, θ, is negative. Given a fixed design matrix X, we derive efficiency functions for the OLSE relative to the various estimator of the regression coefficients.