시계열 변동성 그래프의 개선

시계열 변동성 그래프의 개선

News impact curves(NIC)는 1993년 Engle와 Ng에 의하여 제시되었으며, 이는 시계열 자료에서 발생하는 변동성을 시각적으로 나타내는데 용이하다. 본 논문에서는 기존의 NIC에서 더 나아가, 2차원 NIC(two dimensional NIC)와 주성분 NIC(PCA in NIC)를 제안하였으며, KOSDAQ 자료에서 적용하여 보았다. News Impact Curves(NIC) developed by Engle and Ng (1993) have been useful for graphically representi...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Ŭngyong tʻonggye yŏnʼgu 2013, 26(5), , pp.785-796
Hauptverfasser: 이정원, Jeong Won Lee, 윤재은, Jae Eun Yoon, 황선영, Sun Young Hwang
Format: Artikel
Sprache:kor
Schlagworte:
News Impact Curve
principal component
volatility
변동성
주성분 분석
통계학
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Beschreibung
Zusammenfassung:News impact curves(NIC)는 1993년 Engle와 Ng에 의하여 제시되었으며, 이는 시계열 자료에서 발생하는 변동성을 시각적으로 나타내는데 용이하다. 본 논문에서는 기존의 NIC에서 더 나아가, 2차원 NIC(two dimensional NIC)와 주성분 NIC(PCA in NIC)를 제안하였으며, KOSDAQ 자료에서 적용하여 보았다. News Impact Curves(NIC) developed by Engle and Ng (1993) have been useful for graphically representing the volatilities arising from financial time series. Adding an improvement and refinement to the original NIC, this article proposes so called two dimensional NIC and principal component NIC. We illustrate the methodology via Kosdaq data.
ISSN:1225-066X
2383-5818