분산비 검정에 대한 스펙트럴분석

본 연구는 진동수영역에서 분산비검정을 분석하였다. 분산비 검정에 이용되는 필터는 가산필터인데 이에 대한 분석은 시간영역에서보다 진동수영역에서 상대적으로 더 용이하게 전개할 수 있다. 결과적으로 진동수영역에서 분산비의 공식을 도출하였고 이를 이용하여 분산비검정이 지니는 의미를 보다 명확히 설명할 수 있었다. 이 결과를 두 가지 문제에 적용하였다. 첫째 Summers(1986) 등의 연구에서 지적되었던 랜덤워크 귀무가설 검정의 낮은 검정력을 설명하고자 하였다. 그 이유는 지속성이 큰 일시적 성분을 모형화하는데 이용되었던 AR(1) 대립가설이 랜덤워크 귀무가설과 식별하기 어려웠기 때문임을 알 수 있었다. 둘째 기술적 분석방법의 하나인 이동평균선에 활용될 수 있는 가능성을 제시하여 보았다. 이를 위해서는 적절한 순환주기를 찾는 것이 필요할 텐데 이 때 분산비가 활용될 수 있을 것이다.