Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1)

En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámet...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Trabajos de estadística (Madrid, 1986) 1986), 1991-09, Vol.6 (2), p.41-54
Hauptverfasser:	Caro, E., Domínguez, J. I., Girón, F. J.
Format:	Artikel
Sprache:	spa
Schlagworte:	Análisis bayesiano Autorregresión Familias conjugadas Filtro Kalman
Online-Zugang:	Volltext
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