Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1)

Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1)

En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámet...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Trabajos de estadística (Madrid, 1986) 1986), 1991-09, Vol.6 (2), p.41-54
Hauptverfasser: Caro, E., Domínguez, J. I., Girón, F. J.
Format: Artikel
Sprache:spa
Schlagworte:
Análisis bayesiano
Autorregresión
Familias conjugadas
Filtro Kalman
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo
ISSN:0213-8190
DOI:10.1007/BF02873522