Non-symmetric hitting distributions on the hyperbolic half-plane and subordinated perpetuities

We study the law of functionals whose prototype is $\int_0^{+\infty}$ $e^{B{_s}^{(\nu)}} dW{_s}{^{(\mu)}}$, where $B^{(\nu)}$, $W^{(\mu)}$ are independent Brownian motions with drift. These functionals appear naturally in risk theory as well as in the study of invariant di ffusions on the hyperbolic...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Revista matemática iberoamericana 2001-01, Vol.17 (3), p.587-605
Hauptverfasser:	Baldi, Paolo, Cassadio Tarabusi, Enrico, Figà-Talamanca, Alessandro, Yor, Marc
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Ecuaciones diferenciales estocásticas Función densidad de probabilidad Movimiento browniano Plano hiperbólico Proceso de difusión
Online-Zugang:	Volltext
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