Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos
En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestable...
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| Veröffentlicht in: | Qüestiió : quaderns d'estadística, sistemas, informatíca i investigació operativa sistemas, informatíca i investigació operativa, 1988, Vol.12 (3), p.281-313 |
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| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | cat ; spa |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Zusammenfassung: | En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía |
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| ISSN: | 0210-8054 2013-8849 |