Markov-Switching GARCH Models in R: The MSGARCH Package

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	JOURNAL OF STATISTICAL SOFTWARE 2019-10, Vol.91 (4)
Hauptverfasser:	Ardia, David, Bluteau, Keven, Boudt, Kris, Catania, Leopoldo, Trottier, Denis-Alexandre
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:
ISSN:	1548-7660 1548-7660