Can expected shortfall and Value-at-Risk be used to statically hedge options?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance 2010-06, Vol.10 (6), p.575-583
Hauptverfasser:	Wylie, Jonathan J., Zhang, Qiang, Kuen Siu, Tak
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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