PREDVIĐANJE BANKROTA POMOĆU POLU-PARAMETARSKOG MODELA JEDINSTVENOG INDEKSA

PREDVIĐANJE BANKROTA POMOĆU POLU-PARAMETARSKOG MODELA JEDINSTVENOG INDEKSA

Polu-parametarski modeli su doslovno zanemareni u literaturi o predviđanju bankrota. Ovaj rad uspoređuje logit model, kao standardni parametarski model za predviđanje bankrota, sa poluparametarskim modelom kojeg su razvili Klein i Spady (1993). Posebna je pažnja posvećena efektu choice-based uzorkov...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic research - Ekonomska istraživanja 2012-04, Vol.25 (1), p.121
Hauptverfasser: Brezigar Masten, Arjana, Masten, Igor
Format: Artikel
Sprache:hrv ; eng
Schlagworte:
bankruptcy prediction
CART
polu-parametarske metode
predviđanje bankrota
semi-parametric methods
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:Polu-parametarski modeli su doslovno zanemareni u literaturi o predviđanju bankrota. Ovaj rad uspoređuje logit model, kao standardni parametarski model za predviđanje bankrota, sa poluparametarskim modelom kojeg su razvili Klein i Spady (1993). Posebna je pažnja posvećena efektu choice-based uzorkovanja na točnost predviđanja. Odabir metode uzorkovanja i procjene dovele su do sličnih balansiranja (trade offs). Korištenje choice-based uzorkovanja i logit modela dovodi do minimaliziranja rizika. Nebalansirani uzorci i polu-parametarska metoda omogućuju generalno bolju kvalitetu predviđanja te tako i maksimizaciju profita.
ISSN:1331-677X
1848-9664