Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Stochastic processes and their applications 2013-07, Vol.123 (7), p.2603-2619
Hauptverfasser:	Delattre, Sylvain, Robert, Christian Y., Rosenbaum, Mathieu
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Mathematics
Online-Zugang:	Volltext
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