Limit behavior of the Rosenblatt Ornstein-Uhlenbeck process with respect to the Hurst index

We study the convergence in distribution, as H → 1 2 and as H → 1, of the integral R f (u)dZ H (u), where Z H is a Rosenblatt process with self-similarity index H ∈ 1 2 , 1 and f is a suitable deterministic function. We focus our analysis on the case of the Rosenblatt Ornstein-Uhlenbeck process, whi...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Theory of probability and mathematical statistics 2018-01
Hauptverfasser:	Slaoui, Meryem, Tudor, Ciprian A.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Mathematics Probability
Online-Zugang:	Volltext
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