Multilevel Richardson–Romberg extrapolation

We propose and analyze a Multilevel Richardson–Romberg (ML2R) estimator which combines the higher order bias cancellation of the Multistep Richardson–Romberg method introduced in [Monte Carlo Methods Appl. 13 (2007) 37–70] and the variance control resulting from Multilevel Monte Carlo (MLMC) paradig...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability 2017-11, Vol.23 (4A), p.2643-2692
Hauptverfasser:	LEMAIRE, VINCENT, PAGÈS, GILLES
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Mathematics Probability
Online-Zugang:	Volltext
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