Non-standard backward stochastic differential equations and multiple optimal stopping problems with applications to securities pricing

Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Diss., 2013 Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Diss., 2013

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Zhang, Jianing
Format:	Web Resource
Sprache:	eng ; ger
Schlagworte:	BSDE BSPDE Cole-hop transformations Cole-Hopf transformation Cole-Hopf Transformationen complete coupling convex compactness Driver with memory drivers with time delay Economy fully coupled konvexe Kompaktheit Mathematik Mehrfaches Optimales Stoppen multiple optimal stopping Nutzenmaximierung Path-dependent drivers pfadabhängige Treiber quadratic driver quadratische Treiber square driver Stochastic reverse equations Stochastische Partielle Rückwärtsgleichungen Stochastische Rückwärtsgleichungen swing option Swing options Swingoptionen Treiber mit Gedächtnis utility maximization vollständige Koppelung Wirtschaft
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Diss., 2013 Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Diss., 2013