SYSTEM AND PROCESS FOR MANAGING BETA-CONTROLLED PORTFOLIOS

A computer system is selectively programmed to support one or more investment portfolios that have applied to them a counter balancing investment so as to achieve and maintain a target sensitivity to one or more broad market parameters through dynamic multi-beta hedging. The computer system is programmed to process input data relating to a portfolio's expected volatility based on its broad market exposures and the volatility of these broad markets, a target portfolio volatility, and historical volatility performance over a selected interval, and based thereon, modify the portfolio so as to achieve a future volatility corresponding to the selected target. L'invention porte sur un système informatique qui est programmé de manière sélective pour prendre en charge un ou plusieurs portefeuilles d'investissement qui ont appliqué à ceux-ci un investissement se corrigeant de lui-même de façon à obtenir et à maintenir une sensibilité cible à un ou à plusieurs paramètres de marché large par l'intermédiaire d'une couverture à multiples coefficients bêta dynamique. Le système informatique est programmé pour traiter des données d'entrée portant sur une volatilité attendue de portefeuille sur la base de ses expositions au marché large et de la volatilité de ces marchés larges, d'une volatilité de portefeuille cible et d'une performance de volatilité historique sur un intervalle sélectionné, et sur la base de ces paramètres, pour modifier le portefeuille de façon à obtenir une volatilité future correspondant à la cible sélectionnée.