A SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING INSURANCE OF VALUABLES HAVING UNPREDICTABLE FLUCTUATING VALUES

A method for insuring a stock option issued by an individual company from among a population of companies, to a beneficiary from among a population of beneficiaries(300), against loss of working ability of the beneficiary and consequent loss of the stock option, the stock option being vestable on at least one vesting date (310), the method including computing an economic risk factor characterizing the bahavior of stock options in the population of companies and an actuarial risk factor characterizing the likelihood of loss of working ability in the population of beneficiaries and, on at least one vesting date (320), computing a premium based on the economic and actuarial risk factors (340) and on the value of the shares on the vesting date (370). L'invention concerne un procédé relatif à l'assurance d'une option d'achat d'actions proposée par une compagnie appartenant à un ensemble de compagnies, à un bénéficiaire appartenant à un ensemble de bénéficiaires. Il s'agit d'assurer la perte du potentiel de travail du bénéficiaire et la perte résultante de l'option. Cette option peut être exercée au moins à une date d'acquisition. Le procédé consiste à calculer un facteur de risque économique caractérisant le comportement des options d'achat d'actions au sein de l'ensemble de compagnies, et un facteur de risque actuariel caractérisant la probabilité de perte du potentiel de travail au sein de l'ensemble de bénéficiaires, et à calculer, au moins à une date d'acquisition, une prime sur la base de ces deux facteurs et sur la base de la valeur des actions à la date en question.