RISK MANAGEMENT SYSTEM

The invention provides a risk management system for calculating counterparty credit risk exposure in derivatives transactions by financial institutions according to SA-CCR, which can be applied while ensuring independence from existing systems and expandability. The system includes a pattern table 3...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	ITO, HIROSHI, HOKAZONO, YASUNORI
Format:	Patent
Sprache:	eng ; fre
Schlagworte:	CALCULATING COMPUTING COUNTING DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FORADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORYOR FORECASTING PURPOSES PHYSICS SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE,COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTINGPURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Beschreibung
Zusammenfassung:	The invention provides a risk management system for calculating counterparty credit risk exposure in derivatives transactions by financial institutions according to SA-CCR, which can be applied while ensuring independence from existing systems and expandability. The system includes a pattern table 347 that defines logic patterns for calculating add-ons for each asset class in Potential Future Exposure (PFE) calculations by combining logical parts composed of calculation formulae for calculating a principal, delta and Maturity Factor (MF) for each product type related to derivatives transactions; and a PFE add-on calculation unit 341 for acquiring a corresponding one of the logic patterns by referencing the pattern table 347 by product type, and calculating a PFE add-on. Then, in accordance with SA-CCR, PFE is calculated based on the calculated PFE add-on, and RC is calculated, and EAD is calculated based on PFE and RC. La présente invention concerne un système de gestion du risque qui mesure une exposition de risque de crédit de contrepartie avec le SA-CCR par rapport à une transaction dérivative d'une institution financière, ledit système de gestion du risque étant applicable par rapport à un système existant tout en assurant son indépendance et sa mise à l'échelle. L'invention concerne un système de gestion du risque comprenant : une table de schémas (347) qui, pour chaque type de produits portant sur une transaction dérivative, définit, par une combinaison de parties logiques qui sont formées à partir de formules mathématiques pour le calcul respectif du principal, du delta, et du MF, un schéma logique de calcul d'un ajout pour chaque classe de bien dans un calcul de PFE ; et une unité de calcul (341) d'ajout de PFE qui fait référence à la table de schémas (347) en fonction du type de produit et acquiert le schéma logique correspondant, et calcule l'ajout de PFE. Alors, au moyen du SA-CCR, le système de gestion de risque calcule le PFE sur la base du PFE calculé, et calcule le RC, et sur la base du PFE et du RC, calcule l'EAD.