محددات القيمة السوقية للأسهم: دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من 2015 لغاية 2018

يهدف هذ البحث على معرفة أثر المتغيرات الجزئية (نسبة المديونية ونسبة التداول وربحية السهم والعائد على الاستثمار والعائد على حق الملكية) على المتغير المعتمد (القيمة السوقية) وتطبيقها على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. وقد اعتمد البحث على استخدام نموذج الانحدار الذي يستخدم أسلوب...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic Sciences 2020, Vol.15 (58), p.1-30
Hauptverfasser:	كاظم، حسين جواد, الياسين، أحمد عبدالكريم محمد
Format:	Artikel
Sprache:	ara ; eng
Schlagworte:	الأسهم الأسواق المالية الأوراق المالية الاقتصاد العراقي البورصة التضخم المالي السلاسل الزمنية القيمة السوقية القيمة العادلة حق الملكية عائدات الاستثمار
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Zusammenfassung:	يهدف هذ البحث على معرفة أثر المتغيرات الجزئية (نسبة المديونية ونسبة التداول وربحية السهم والعائد على الاستثمار والعائد على حق الملكية) على المتغير المعتمد (القيمة السوقية) وتطبيقها على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. وقد اعتمد البحث على استخدام نموذج الانحدار الذي يستخدم أسلوب الدمج بين السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية (panel data) وبعد اختبار ثلاث نماذج: نموذج الانحدار التجميعي Pooled Regression Model (PRM) ونموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects Model (FEM) ونموذج التأثيرات العشوائيةRandom Effects Model (FEM) تمكنا من التوصل إلى النموذج الملائم وهو نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects Model (FEM). وتوصلت الدراسة طبقا لنتائج نموذج FEM أن جميع المتغيرات الداخلة في الدراسة هي معنوية إحصائيا باستثناء متغير العائد على حق الملكية كان غير معنوي إحصائيا، وأن المتغير الأكثر تأثير كان ربحية السهم.
ISSN:	1814-9669