استخدام نماذج الانحدار الذاتي اللاخطي ((NARDL لدراسة أثر التضخم في عوائد الأسهم "دراسة قياسية على شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة (2019-2012)"
تناولت هذه الدراسة تحليل أثر عدم تماثل التضخم في عوائد أسهم قطاع التأمين السوري، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع غير الخطي NARDL للفترة 2012-2019 على نحو شهري، لوصف الظاهرة المدروسة ودراسة طبيعة الأثر الذي يحدثه كل من التغير الموجب والسالب للتضخم في عوائد أسهم شركات التأمين الم...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية 2021-09, Vol.43 (4) |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | ara |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | تناولت هذه الدراسة تحليل أثر عدم تماثل التضخم في عوائد أسهم قطاع التأمين السوري، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع غير الخطي NARDL للفترة 2012-2019 على نحو شهري، لوصف الظاهرة المدروسة ودراسة طبيعة الأثر الذي يحدثه كل من التغير الموجب والسالب للتضخم في عوائد أسهم شركات التأمين المدرجة لدى سوق للأوراق المالية، طبقاً للنموذج الذي استخدمه (Tayraki,Erdogan) في عام 2018، على عائدات سوق الأوراق المالية في دول مجموعة السبع. وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر عكسي لمعدل التضخم في عوائد الأسهم، وتماثل في أثري التضخم الموجب والسالب في عوائد أسهم شركات التأمين. |
|---|---|
| ISSN: | 2079-3073 2663-4295 |