S P 500 ENDEKSİNDE TAKVİM ANOMALİSİ: MARK TWAIN (EKİM) ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Çalışmada, S&P 500 endeksinde Mark Twain (Ekim Etkisi) etkisinin olup olmadığını Ocak 1927 – Aralık 2020 dönemi arasındaki getiri verileri kullanılarak incelenmiştir. Takvim etkisi literatüründe yaygın olarak yer alan Ocak ayı etkisi yerine Ekim ayı anomalisi incelenmektedir. Etkinin sınanmasınd...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Trakya Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 2021-12, Vol.23 (2), p.987-1002
1. Verfasser:	Ahmet Tuğberk ÇİTİLCİ
Format:	Artikel
Sprache:	ger
Schlagworte:	ekim etkisi etkin piyasalar hipotezi mark twain etkisi piyasa etkinliği s&p 500 endeksi takvimsel anomaliler
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Zusammenfassung:	Çalışmada, S&P 500 endeksinde Mark Twain (Ekim Etkisi) etkisinin olup olmadığını Ocak 1927 – Aralık 2020 dönemi arasındaki getiri verileri kullanılarak incelenmiştir. Takvim etkisi literatüründe yaygın olarak yer alan Ocak ayı etkisi yerine Ekim ayı anomalisi incelenmektedir. Etkinin sınanmasında, parametrik testlerden kukla değişkenli regresyon modelleri ve Mann Whitney U testi (parametrik olmayan test) kullanılmıştır. Çalışmanın neticesinde S&P 500 endeksinde ilgili dönem için Mark Twain etkisine rastlanmamıştır ve bu bulgu Mann Whitney U testi ile teyit edilmiştir.
ISSN:	1305-7766 2587-2451
DOI:	10.26468/trakyasobed.919490