AR(1) Modeli İçin Ayırım Fonksiyonu; Normal Ve Normal Olmayan Dağılımlar Üzerine Bir Simulasyon Çalışması

Bu çalışmada AR(1) için {Zt } sürecinin pı ve p2 hipotezleri ile verilen iki kategoriden birine ait olduğunu gözönüne almaktayız. Bu hipotezler sırasıyla p1 ve p2 altında {Zt}, f(w) ve g(w) spectral yoğunluk fonksiyonlara sahip olduğunu belirtir. Eğer f(w) ve g(w) biliniyorsa I (f:g)’yi ayırım fonks...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mühendislik bilimleri dergisi 1998-03, Vol.4 (3), p.739-742
Hauptverfasser:	Kasap,Reşat, Alp,İhsan
Format:	Artikel
Sprache:	eng ; tur
Schlagworte:	autoregressive process ayırım fonksiyonu discrimination function Eğitim Bilimleri i̇statistiksel dağılımlar Mühendislik otoregressif süreç simulasyon simulation statistical distributions
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Zusammenfassung:	Bu çalışmada AR(1) için {Zt } sürecinin pı ve p2 hipotezleri ile verilen iki kategoriden birine ait olduğunu gözönüne almaktayız. Bu hipotezler sırasıyla p1 ve p2 altında {Zt}, f(w) ve g(w) spectral yoğunluk fonksiyonlara sahip olduğunu belirtir. Eğer f(w) ve g(w) biliniyorsa I (f:g)’yi ayırım fonksiyonu olarak kullanabiliriz. Çalışmada Normal ve normal olmayan durumlar için similasyon çalışmasıyla bir sayısal örnek verilecektir.
ISSN:	1300-7009 2147-5881