Harmonická analýza – opomíjený nástroj analýzy časových řad ekonomických ukazatelů

Příspěvek se zabývá možnostmi využití harmonické analýzy pro praktické zkoumání časových řad ekonomických ukazatelů. Jde o koncepci, ve které je stěžejním faktorem faktor frekvenční, nikoli časová proměnná. Tento přístup využívá především matematických metod z oblasti Fourierovy analýzy, základem je tzv. trigonometrický polynom, který umožňuje popsat periodické chování časové řady. Vhodným nástrojem pro detekci periodických složek je periodogram, díky němuž lze získat představu o intenzitě zastoupení jednotlivých frekvencí ve zkoumané časové řadě. Periody, jejichž významnost se podaří exaktně prokázat prostřednictvím některého z testů periodicity, můžeme označit za nositele periodicity v chování sledovaného ekonomického ukazatele. V tomto příspěvku byly metody harmonické analýzy aplikovány na časovou řadu měsíčních údajů o míře inflace za roky 2003-2007.