پیش‌بینی بحران مالی در بانک‌ها با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی یکپارچه جهت پیش‌بینی وقوع بحران مالی در بانک‌ها است. برای انجام این‌کار، ابتدا ادبیات نظری موجود حول موضوع پژوهش بررسی شده و عوامل اثرگذار بر بحران مالی در بانک‌ها شناسایی شده است. در ادامه داده‌های پژوهش برای 21 بانک نمونه از سال 1391 تا سال 1400، جمع‌آوری و تجزیه...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Rāhburd-i mudīrīyat-i mālī 2023-06, Vol.11 (2), p.1-28
Hauptverfasser: محمد سلیمانی, محمد عرب‌مازار یزدی, جواد شکرخواه, محمدحسین صفرزاده
Format: Artikel
Sprache:per
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی یکپارچه جهت پیش‌بینی وقوع بحران مالی در بانک‌ها است. برای انجام این‌کار، ابتدا ادبیات نظری موجود حول موضوع پژوهش بررسی شده و عوامل اثرگذار بر بحران مالی در بانک‌ها شناسایی شده است. در ادامه داده‌های پژوهش برای 21 بانک نمونه از سال 1391 تا سال 1400، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده‌ و مدل پیش‌بینی بحران مالی در بانک‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل‌سازی شده است. در نهایت، برای بررسی میزان دقت مدل طراحی‌شده، از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش‌ نشان داد که عوامل مالی، عوامل درونی غیرمالی، عوامل صنعت و عوامل کلان بر بحران مالی در بانک‌ها موثر هستند و متغیرهای منابع انسانی، حاکمیت شرکتی، ریسک نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه مهم‌ترین متغیرها در پیش‌بینی بحران مالی هستند. همچنین، این مدل توانسته است بانک‌های دارای بحران و بانک‌های سالم را با دقت 100 درصد در هر دو گروه آموزش و آزمایش به درستی پیش‌بینی نماید. این مدل می‌تواند با معرفی عوامل موثر بر بحران، فرصت مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را در اختیار مدیران بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی قرار دهد.
ISSN:2345-3214
2538-1962
DOI:10.22051/jfm.2023.42910.2788