Bayesian networks to predict financial distress in Spanish Banking

Este trabajo desarrolla un modelo predictivo a corto plazo del financial distress en el sistema bancario español con redes bayesianas. Como las quiebras de bancos han sido escasas, este documento ha considerado tambien otros problemas financieros, agrupados bajo el termino financial distress, como son el incumplimiento de sus obligaciones, la necesidad de intervención de organismos externos, la ayuda estatal, las fusiones y adquisiciones con problemas, y las liquidaciones. Las variables utilizadas para predecir el financial distress en el sistema bancario español han sido variables financieras, clasificadas siguiendo el sistema de calificacióon de CAMELS, y variables econóomicas, cuya repercusióon en la salud de estas entidades ha sido demostrada por diversos trabajos previos. Con una muestra de 148 instituciones bancarias, la alta tasa de aciertos obtenida demuestra que las redes bayesianas constituyen una metodología prometedora para predecir el financial distress a corto plazo en el sector bancario español.