Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica

Among the underlying assumptions of the Black-Scholes option pricing model, the largest empirical biases are caused by those with a fixed volatility of the underlying asset. This article discusses the main approaches of this issue. Entre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas são causadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recurso subjacente. Este artigo discute as aproximações principais deste modelo. Palavras-chave: Modelo de Black-Scholes-Merton. Opção de preço. Volatilidade estocástica. Processo estocástico. Processo ARCH. Equilíbrio geral. Entre las suposiciones subyacentes al modelo Black-Scholes-Merton, las mayores polarizaciones empíricas las provocan las que poseen una volatilidad fija del recurso adyacente. Este artículo trata de las principales aproximaciones a este modelo.