Modeling the exchange rate volatility, using generalized autoregressive conditionally heteroscedastic (GARCH) type models: Evidence from Pakistan

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	African journal of business management 2012-02, Vol.6 (8)
1. Verfasser:	Yasir Kamal
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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