Do Idiosyncratic Risks in Multi-Factor Asset Pricing Models Really Contain a Hidden Non-Diversifiable Factor? A Diagnostic Testing Approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of mathematical finance 2012-01, Vol.2 (3), p.251-263
Hauptverfasser:	Jeng, Jau-Lian, Liu, Qingfeng Wilson
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Online-Zugang:	Volltext
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