Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ
В работе развивается общий подход для нахождения цен класса опционов с помощью верхних и нижних границ. Этот класс включает в себя опционы азиатского и баскетного типов, а также опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену. Показано, что использование нижних границ в рассматриваемых случаях поз...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Teorija verojatnostej i ee primenenija 2016, Vol.61 (1), p.53-68 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | rus |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | В работе развивается общий подход для нахождения цен класса опционов с помощью верхних и нижних границ. Этот класс включает в себя опционы азиатского и баскетного типов, а также опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену. Показано, что использование нижних границ в рассматриваемых случаях позволяет получить достаточно точные аналитические и численные апроксимации цен опционов. |
|---|---|
| ISSN: | 0040-361X 2305-3151 |
| DOI: | 10.4213/tvp5043 |